Eenheid C

EENHEID C | sisteemmodellering 3. Voorbeeld van 'n Trading System die hipotese Die meting van die hipotese Ten einde die potensiaal van die tempo te meet. ons sal die GBP / USD paar vir sy eienskappe as 'n vinnig bewegende geldeenheid paar, kan ondersteuning en weerstand vlakke breek te neem wanneer dit winste in spoed en momentum. Die keuse van die tydsraamwerk Hoewel die geval van die tempo is sigbaar op die daaglikse kaarte. Ons sal kies die 1H tyd om te begin die evaluering van die strategie met die hulp van tegniese aanwysers. Aan die een kant, lyk die 4H tyd interval te hoog om die kleiner breakouts visualiseer, en aan die ander kant 'n tyd raam hieronder 1H onnodige seine kan genereer. Die tydsone wat gebruik word vir die toets sal GMT wees as 'n gestandaardiseerde tydsone vir die Forex mark. Die ontwikkeling van die strategie Na aanleiding van gereedskap sal gebruik word om die voorwaardes en reëls van die strategie te skep: 'N Prys boks te merk die hoë en die lae pryse van die vorige dag sal op die 1H grafiek vertoon word. en elke tydperk van 24 uur sal met 'n vertikale lyn gemerk die begin / einde van die dag te onderskei. 'N Kombinasie van twee bewegende gemiddeldes sal help om die rigting van die onderliggende tendens te kry. Diegene sal die 21 en die 89 Eenvoudige bewegende gemiddeldes wees. twee getalle uit die Fibonacci-ry wat nie aangrensend is (. 8, 13, 21. 34, 55, 89. 144.). Bollinger Bands toegepas op die 21 SMA sal gebruik word as 'n aanwyser vir wisselvalligheid. Bollinger bands bevat 95% van die sluitingstyd pryse. Hoe hoër die standaardafwyking gebruik word in die instellings, is die meer sluitingstyd pryse binne die bands. As die tempo beweging moet in lyn wees met die belangrikste tendens. Ons moet 'n parameter wat 'n kamer vir die prys te ontwikkel gee. Daarom is die afwyking sal aanvanklik ingestel word om 3. Hierdie aanwyser sal ons help om te verhoed dat handel breakouts as die vorige dag verskeidenheid baie klein is en die mark het nie wisselvalligheid. Bollinger Bands en RSI is 'n webinar wat deur Valeria Bednarik. Hier kan jy meer idees oor hoe om hierdie aanwysers te gebruik onttrek. Entry Reëls Ten einde te begin toets van die strategie net een handel sal per dag geneem word. Daarom moet ons die voorwaardes wat vir die rigting van die tempo te vestig: As die lae van 'n dag is laer as die vorige dag, sal slegs 'n breek om die negatiewe kant van die dag ná geneem word. Die afwaartse rigting sal onveranderd bly totdat die hoogtepunt van 'n dag te bowe die hoogtepunt van die dag voor - van daar af, net handel dryf met die onderstebo geneem sal word. As 'n sekere dag doesn39; t breek 'n vorige dag prys uiterste, die rigting van die tempo bly soos dit was voor. As 'n sekere dag breek die vorige dag 'n hoë en 'n lae prys uiterstes, sal die rigting van die tempo bepaal word deur die einde van die dag. Byvoorbeeld, as die einde van die dag is laer as die vorige dag, die rigting is af, en omgekeerd. Lang inskrywing voorwaardes is: Die vorige dag 'n hoë was hoër as die vorige dag (soos hierbo verduidelik). Die 21 SMA is bo 89 SMA. Die boonste Bolliger Band is nie saamtrek om die negatiewe kant van die laaste kers voor die tempo. Lang inskrywing sneller is: Die wisselkoers breek bo die hoogtepunt van die vorige dag. Eers die intreevlak tot die vorige dag 'n hoë toevoeging van een pit en die verspreiding na die onderstebo. Byvoorbeeld, as yesterday39; s hoë was 1,6350 en jou versprei vir die GBP / USD is 3 pit. as die intreevlak is 1,6354 .. Kort inskrywing voorwaardes is: Die vorige dag laag was laer as die vorige dag (soos hierbo verduidelik). Die 21 SMA is onder 89 SMA. Die laer Bolliger Band is nie saamtrek om die onderstebo in die laaste kers voor die tempo. Die wisselkoers breek onder die lae van die vorige dag. Eers die intreevlak tot een pit minder as die vorige dag 'n lae tot die nadeel. Byvoorbeeld, as yesterday39; s laag was 1,6300, as die intreevlak is 1,6299. uitgang Reëls Daar is net een doel en dit is die Fibonacci-uitbreiding 161,8%. Die presiese Neem Wins orde geplaas sal word 'n paar pitte voor die 161,8% vlak. As daar 'n ronde getal nader as 10 pitte op die 161,8% vlak, neem die ronde getal as 'n teiken. Maak ook seker dat die verspreiding van die teiken vlak voeg op kort ambagte. Byvoorbeeld, as die 161,8% verlenging vlak op 'n kort USD / JPY is 90,00 as die teiken op 90,04 sou geplaas word indien die verspreiding is 4 pitte. Wil jy 'n meester met behulp van die Fibonacci geword? Hier is van die basiese beginsels om institusionele strategieë gebaseer op hierdie wonderlike hulpmiddel ware. Jy kan opnames te kyk of lees transkripsies van lewende sessies aangebied by FXstreet oor Fibonacc i. Die stop verlies op 'n lang handel onder die 21 SMA of die 68,1% Fibonacci vlak, wat ooit nader aan die ingang prys geplaas. Aan die ander kant, is die stop verlies op 'n kort handel bo die 21 SMA of die 61,8% Fibonacci vlak, die een wat nader aan die inskrywing prys geplaas. Op hierdie manier, die ergste moontlike wen / verlies-verhouding op elke handel is 'n Phi verhouding (61,8 / 38,2 = 1,617801047.). Posisie Grootte en Risikobestuur Vir toetsdoeleindes, sal elke posisie daaroor gevoer word nie met 'n mini-lot en ons sal die risiko te beperk tot 2% van die rekening balans. As gevolg van die belangrikheid van die onderwerp wat jy verdien 'n hele hoofstuk gewy aan die risiko en geldbestuur. Vir nou, net konsentreer op na aanleiding van die vorige stappe en volg die reëls meganies. Die voordele van hierdie proses is baie soos Mark Douglas verduidelik in sy boek & ldquo; Trading in die Sone & rdquo ;. Stelselmatig na aanleiding van 'n stel van handel reëls sal die student help om op die volgende maniere: Bou die self-vertroue wat nodig is om te werk in 'n onbeperkte omgewing. Hier is 'n handel stelsel foutloos voer. Oefen jou verstand om te dink in waarskynlikhede. Skep 'n sterk geloof in jou konsekwentheid as 'n handelaar & rdquo. Bron: & ldquo; beurs in die Sone & rdquo; deur Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2001, p.172 Jy kan begin met hierdie stelsel as 'n riglyn om 'n ander een te ontwikkel, kan jy selfs begin deur die kopiëring van hierdie stelsel, maar met verloop van tyd, sal jou doel wees om jou eie unieke handel benadering te ontwikkel. 'n stelsel wat dien as 'n logiese raamwerk vir enige handel besluit wat jy maak. EENHEID C | sisteemmodellering Onderwerpe wat gedek word in hierdie hoofstuk: Hoekom en wanneer jy 'n meganiese handel benadering nodig. Voordele en nadele van 'n paar van die mees algemene vorme van seine wat gegenereer word deur tegniese aanwysers. Van die hipotese aan die verifikasie: die volledige proses van die bou van 'n handel stelsel. Hoekom artikulering n handel strategie kan beide uitdagend en verhelderend wees. Idees en belangrike faktore om die veranderlikes wat jou kant definieer kies. Verfyn 'n stelsel met rug - en vorentoe-toetsing. Na bestudering Eenhede A en B behoort u vertroud gemaak word met die Forex mark om die uit te brei dat jy weet wat daaraan deelneem, die redes waarom deelnemers het hierdie mark en hoe jy dit kan navolg. Verder moet jy ook in staat wees om die beste set-ups te tel, die optimale tyd vir diegene set-ups handel, en weet baie van riglyne oor hoe om hulle te handel. Maar, en omdat daar uitsonderings op analitiese riglyne waarsonder analise van die mark 'n wetenskap van akkuraatheid sou wees is - nie een van waarskynlikheid - 'n gestruktureerde benadering wat jy nodig het, met ander woorde: 'n handel stelsel. Maar wat presies is 'n stelsel? Die punt van hierdie hoofstuk sal wees vir julle dat inligting gee so duidelik as moontlik, en om jou na die volgende vlak te bring in jou opvoeding wat jou wat hierdie wonderlike onderwerp te bied. Wees voorbereid vir 'n uitdaging: die leer stadium is anders as die analitiese benadering wat jy geleer het in Eenheid B. Behalwe bemeester goeie analitiese vaardighede, sukses in Forex vereis 'n sistematiese manier om handel besluite. Eerste sal ons gaan deur 'n paar definisies van handel stelsels. Jy sal leer dat 'n stelsel is basies 'n metode wat jy aan te pas by 'n sekere mark kenmerk. Die tweede afdeling sal jou help om te verstaan ​​dat 'n gestruktureerde handel benadering is oor die skep en volgende reëls, met 'n skerp sin vir waarneming en dissipline. Om konsekwent geld te maak in die Forex mark wat jy wil om 'n stel van die saak reëls wat jou deur jou besluitneming te hê. Dit sal jou skei van die mark spelers en gee jou die struktuur om 'n professionele handelaar geword. Soos altyd, sal ons dit eenvoudig te stel deur die bou van 'n handel stelsel van voor af wat jy kan gebruik vir jou eerste toetse. Dit sal die fokus van die derde afdeling wees. Nuwe handelaars word gereeld mislei word deur duur "heilige graal" stelsels en miskien jy soek dit ook. Jy moet realisties wees wanneer jy soek vir 'n nuttige stelsel en oorweeg as jy regtig nodig het om een ​​te koop. Sommige stelsels is baie moeilik of onmoontlik om te verstaan. Slegs deur die begrip van die metodologie van die stelsel, sal jy in staat wees om effektief te kan gebruik dit op jou voordeel. Hoe kan jy iets wat jy nie verstaan ​​nie volg? In die laaste afdeling sal jy twee metodes te leer vir die evaluering en fyn af te stel enige handel stelsel. 1. Definisie van 'n Trading System A handel stelsel is 'n stel reëls wat formuleer koop en verkoop seine sonder enige dubbelsinnigheid of 'n subjektiewe elemente. Hierdie seine word meestal gegenereer deur tegniese aanwysers of kombinasies van tegniese aanwysers. Die primêre doel van 'n handel stelsel is om risiko te bestuur en om winsgewendheid in 'n markomgewing te verhoog. Optimale vlakke van risiko en beloning is tot stand gebring deur die wysiging van die verskillende parameters in elke reël van die stelsel. 'N Voordeel van die handel met 'n stelsel is die verwydering van emosie uit beurs: sistematiese handelaar sal byvoorbeeld nie 'n uitermate hoë risiko handel te plaas as gevolg van frustrasie van 'n vorige verloorkant handel. Maar daar is baie ander voordele aan uittreksel uit 'n metodologiese benadering as wat jy later sal sien. Geen stelsel is beter as 'n ander nie, maar 'n goeie stelsel is een wat aangepas is om jou doelwitte te bereik, jou tyd venster, jou begin kapitaal en ook om jou persoonlikheid. Handel stelsels kan geklassifiseer word in verskillende tipes: Tendens volgende stelsels Soos die naam aandui, tendens volgende stelsels ten doel om 'n tendens en wins van 'n voortgesette prys beweging kom in dieselfde rigting. Volgens Newton fisika, 'n voorwerp in beweging is geneig om te bly in beweging - dit is ook een van die beginsels van die Dow teorie. Daarom, as 'n sekere geldeenheid paar het 'n kragtige tendens ontwikkel. dat die tendens is waarskynlik om voort te gaan totdat iets fundamenteel verander. Ons het gesien in die vorige Eenheid B wat die bepaling van die tendens is 'n objektiewe proses, maar die besluit om die mark te betree kan diskresionêre of meganiese wees. Byvoorbeeld, kan 'n paar handelaars trek 'n grafiek en onmiddellik vas te stel of hulle wil koop of te verkoop - dit is 'n diskresionêre benadering. Wat gaan ons jou voorstel is om spesifieke aanduidings gebruik om jou te lei deur middel van die besluit. Miskien is die mees bekende voorstander van tendens volgende stelsels is die beroemde kommoditeite handelaar Richard Dennis. Dennis het vas geglo dat die handel vermoëns af kan ingebreek n kwantifiseerbare stelsel van reëls wat geleer kan word, terwyl sy vriend en sakevennoot Eckhardt voel die vermoë iets ingebore. In 1983 voorgestelde Dennis te werf en op te lei 'n paar handelaars en gee hulle werklike rekeninge van verhandeling ten einde om te sien wie reg in hierdie deurlopende debat was. Tien onervare studente is gekies, genooi in Chicago en opgelei vir twee weke. Die handel metode wat geleer word om hulle 'n tendens volgende stelsel en die groep het die bynaam "die Turtles". Oor die volgende vier jaar die Turtles verdien 'n gemiddelde jaarlikse saamgestelde opbrengskoers van 80% en Dennis het die weddenskap. Counter-tendens of Trend Fading Systems Hierdie tipe stelsels is geneig om te wees die riskante kinders. Hulle doelwit is om ommekeer punte te identifiseer in die prys maak gebruik van oorgekoop / oorverkoopte toestande te kenne gegee deur RSI of ander ossillators, CROSSOVER van die buitenste Bollinger Bands, gereelde lomp en lomp verskille met behulp van MACD. ens Jy hoef goed gedefinieerde reëls vir tendens terugskrywings en dit verg beslis 'n sekere ervaring en ook 'n groot mate van vertroue in jou benadering. Hoe om selfvertroue te kry is iets wat ons sal verken langs die hele eenheid C. 'N teen-tendens kan ook die ontwikkeling van 'n tendens. Na aanleiding van so 'n stelsel sou impliseer om verantwoording te doen baie klein verliese tot 'n hardloper is getref en jy 'n nuwe tendens van die begin af te tel. Dit wenner vergoed gewoonlik die baie klein verliese opgehoopte probeer om terugskrywings haal. Nog 'n probleem van teen-tendens stelsels is dat die wisselkoers in 'n wissel toestand kan ingaan voordat dit omkeer in die teenoorgestelde rigting. Jou begrip van die Elliott Wave Beginsel verduidelik in hoofstuk B04 en PRB sal jy 'n groot insig in daardie mark kenmerk gee. Wat is vervaag? Eenvoudig gestel, vervaag manier om bottoms koop en verkoop tops in die prys. Baie aspirant handelaars droom van sukses pluk swing laagtepunte of swaai hoogtepunte en kyk na die ambagte neem af in hul guns vir 'n aansienlike wins. Dit kan maklik lyk wanneer jy kyk na die verlede prys aksie. Maar wanneer die handel in reële tyd, die pieke en bottoms minder duidelik, en kan jou lei om te glo dat die prys sal omkeer, maar in werklikheid is jy die tendens is die hervatting en afbouing julle uit. Range stelsels Statistiek toon dat die meeste markte reeks toegedraai 70-80% van die tyd, dit wil sê, hulle tendens slegs sowat 20-30% van die tyd. Dit gebeur as gevolg van die terugskrywings en regstellende stappe. In 'n 24-uur-mark as die plek Forex, daar is baie van die "woelig" prys aksies, dit is, wanneer die mark het nie 'n duidelike rigting. In werklikheid, as jy kyk na byna enige langtermyn grafiek van byna enige mark wat jy kan duidelik sien hierdie verskynsel, selfs sonder enige statistieke. In feite, kan wissel gevind word in die hele tyd rame te danke aan die fraktale aard van die markte. Derek Frey se ITC 2008 aanbieding oor "Trading Reekse" help ons reekse verstaan: Wat is 'n reeks? 'N definieerbare streek binne 'n mark wat kan verhandel met 'n effens groter mate van betroubaarheid as nie. Reekse kan gevind word in byna enige mark toestand in enige tyd raam. Dit kan horisontaal, stygende of dalende. Range lyne hoef hom nie parallel wees. Waarom reekse te ontwikkel? Markte is fraktale in hul struktuur en daarom is hulle basies 'n reeks van reekse wat die skaal met verloop van tyd. Die woord fraktale is geskep deur die briljante wiskundige Benoit Mandelbrot. Die meeste van die "gereedskap" handelaars gebruik ons ​​vandag gebou met die valse aanname dat markte is lineêre en versprei "normaal" via die Gaussiese of standaard klok kurwe. Hierdie idees is verkeerd bewys, maar vir een of ander rede die meeste handelaars steeds vasklou aan hulle. " Hier is 'n geheim dat die media nie wil hê dat julle moet weet, want hulle sal nie in die besigheid as almal hierdie geglo pryse nie tendens as gevolg van nuus. Ekonomiese data gereeld 'n impak op die mark, maar as jy mooi kyk, dit maak net die prys aksie lawaaierige. Byvoorbeeld, in 2008 het die GBP / USD verskuif byna 60.000 pitte op en af ​​as ons die spoor van die daaglikse reekse vir die hele jaar, terwyl dit val van die begin tot die einde van die jaar met slegs 6000 pitte. Dit beteken dat die gemiddelde, die totale jaar se beweging van die hoogste tot die laagste vlak was net 'n tiende van alle prys wissel beweging. Slegs 'n handjievol groot skuiwe bygedra tot die algehele tendens - die res was die mark betrokke te raak in 'n wissel gedrag soos dit het gereageer op daaglikse lawaai. Breakout Systems Breakout stelsels is gebaseer op die idee dat indien die wisselkoers is vervat in 'n prysklas. vroeër of later sal dit daaruit te breek. Die stelsel sal dan soek scenario's van verhoogde wisselvalligheid verwag om 'n voortsetting van die tempo skuif gebaseer op momentum te vang. Dit kan byvoorbeeld breakouts van ondersteuning en weerstand vlakke (horisontale vlakke, kanale, trendlines), grafiek syfers (driehoeke, vlae, ens), wisselvalligheid breakouts, breakouts van die daaglikse hoë en lae pryse, ens Hier het jy 'n versameling van lewende sessies transkripsies oor die onderwerp van breakouts - baie idees te gebruik! Reverse Breakout Systems 'N omgekeerde tempo stelsel is ontwerp om die hierbo beskryf beweeg vervaag. Begrippe soos "gooi-oor" van die Elliott Wave Beginsel. of valse breakouts op grafiek figure, sou wees begin punte vir hierdie metode. Dit is gebaseer op die idee dat 'n gebreekte ondersteuning soms versuim om 'n weerstand en omgekeerd. Behalwe Elliot golwe, gereedskap wat gebruik word om te sien om te keer breakouts kan byvoorbeeld Bollinger Bands, Paraboliese Kong, of koeverte. Handel die patrone wat die meeste natuurlike vir julle. Sommige mense is baie goed opsporing verskille. ander is meer gefokus op terugsakkings, terwyl ander driehoeke kan gebruik as hul gunsteling patroon. Dit neem 'n rukkie om so 'n vaardigheid te ontwikkel, maar dit is iets wat natuurlik gebeur as jy genoeg tyd spandeer op soek na kaarte. 'N gunsteling patroon is iets wat jy oor en oor weer op te spoor, en dan begin jy om strategieë te ontwikkel om voordeel te trek uit die herhalende gebeurtenis wat jy waargeneem. "Ek het swing handelaars basis ambagte gesien op Lunar siklusse. ondersteun weerstand, spilpunt punte, son kolle, regressielyne, aanwysers, ens ens ad infinitum. Ek kan nie vir jou sê wat sal werk vir jou, maar ek kan jou vertel dat die sleutel is troos. Ook mag klink eenvoudig, maar dit is baie belangrik. Jy moet gemaklik met alles stelsel of set-ups wat jou lei om handel te dryf in die eerste plek wees. Handel 'n metode wat nie pas by jou persoonlikheid of styl is een van die grootste rede handelaars "ignoreer" die stelsel en dit is byna altyd 'n goeie manier om te verloor. " EENHEID C | sisteemmodellering 3.Die posisie Grootte Risikobestuur vind plaas wanneer, voordat jy die mark te betree, jy jouself afvra: Hoeveel baie gaan ek koop of te verkoop? Dit is 'n vraag wat elke handelaar moet uiteindelik beantwoord, of hulle bewus is of nie doen nie. Die volgende afdelings sal jou in staat stel om 'n presiese formule toe te pas en beantwoord daardie vraag doelbewus in plaas van net trek iets uit jou hoed. Posisie grootte is 'n besluit wat almal maak so you39 d beter doen dit bewustelik en volg 'n plan. In Ralph Vince39; s eksperimente (sien die vorige afdeling), die veertig deelnemers het 'n konstante Win Tempo van 60% en 'n konstante Payoff verhouding van 2: 1. Van daar af het hulle 'n risiko bestuurstrategie vind. Goeie geld bestuurders besef daar is nie veel wat hulle daaraan kan doen nie geluk en Payoff en dat sukses in spekulatiewe handel dikwels skarniere op die grootte van elke posisie. Dit beteken 'n maksimum verlies scenario en gedissiplineer genoeg om daarby te hou. Te veel handelaars belê strydig bedrae in elke handel terwyl hulle net 'n paar reëls te volg. Om teenstrydig of oversizing 'n enkele handel sal lei tot onttrekkings in jou rekening wat kan vee jy uit. Weet hoeveel jy aan die risiko in 'n enkele handel in vergelyking met jou totale kapitaal sal help om jou handel te veel meer stabiel geword. Hoe om te bereken Die Posisie Grootte? Die gebruik van die afstand tussen jou beginpunt en jou stop verlies is die mees doeltreffende manier om die maksimum risiko bedrag te bepaal. Handelaars kan hul posisies op maat in ooreenstemming met hul maksimum draaglik verliese te bly, byvoorbeeld deur die vermindering van die posisie grootte as die stop is verder uit. Grootte 'n posisie. wat jy nodig het om te weet: Hoeveel geld jy het om te handel Watter persentasie van jou geld jy bereid is om te waag is Wat is die afstand tussen die inskrywing prys en die stop verlies vir elke handel Wat is die pit waarde per standaard baie van die geldeenheid paar verhandel Verbeel jou dat jy 'n rekening by $ 10.000 en jy is gereed om 2% verloor in 'n slegte handel is. Jy dit oorweeg om 'n standpunt oor die USD / JPY en die stop verlies vir daardie bedryf is ingestel op 'n afstand van 50 pitte. Die huidige pit waarde per standaard baie is, let39; s sê, 9,85 Amerikaanse dollars. Jy is nou gereed om jou posisie 39 te bereken; s grootte met behulp van die formule: Posisie size = ((rekening waarde x risiko per handel) / pitte gewaag) / neut waarde per standaard baie (($ 10.000 X 2%) / 50) / 9.85 = (200 USD / 50 pitte) / 9,85 = 4 USD / 9,85 USD = 0.40 standaard baie (4 mini persele of 40,000 munteenheid) In die geval dat jy gaan 'n paar posisies oop te maak. dieselfde vergelyking sal gebruik word om die algehele risiko in al die oop posisies te beperk. Die enigste verskil is dat 'n maksimum aantal van oop posisies moet vooraf opgestel word en 'n gedeeltelike risiko toegeskryf word aan elkeen van die posisies. Neem byvoorbeeld dieselfde $ 10.000 rekening en beperk die algehele risiko te verloor teen 6%. Nou skryf aan elke handel 'n sekere mate van risiko totdat jy 6% som - vandaar een, kan geen nuwe poste word geopen. Een van die kenmerke van gevaar vir 'n vaste persentasie is dat dit dwing die handelaar om te dink in terme van persentasies en nie pitte. Deur gevaar altyd dieselfde persentasie wat jy kan 'n wins te maak, selfs wanneer die totale netto pit bedrag is negatief. Die volgende tabel toon 'n voorbeeld: